Warum sollte das R-Quadrat abnehmen, wenn ich mithilfe von Python-Statistikmodellen eine exogene Variable in OLS hinzufü

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Expand view Topic review: Warum sollte das R-Quadrat abnehmen, wenn ich mithilfe von Python-Statistikmodellen eine exogene Variable in OLS hinzufü

by Guest » 20 Jan 2025, 14:56

Wenn ich das OLS-Modell richtig verstehe, sollte das niemals der Fall sein?

Code: Select all

trades['const']=1
Y = trades['ret']+trades['comms']
#X = trades[['potential', 'pVal', 'startVal', 'const']]
X = trades[['potential', 'pVal', 'startVal']]

from statsmodels.regression.linear_model import OLS
ols=OLS(Y, X)
res=ols.fit()
res.summary()
Wenn ich die Konstante einschalte, erhalte ich ein Quadrat von 0,22 und wenn ich sie ausschalte, erhalte ich 0,43. Wie ist das überhaupt möglich?

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