Finden Sie den MAX/MIN -Wert in einer Spalte in einem Datenbereich (MultiIndex) und geben Sie an einer anderen Spalte an
Posted: 21 Aug 2025, 07:48
Ich habe den folgenden Datenrahmen: < /p>
import pandas as pd
import csv
lst = [['SPXW 250715C06310000', '7/14/2025', 2.74, 2.87, 2.60, 2.65, 14, '8:30:00'],
['SPXW 250715C06310000', '7/14/2025', 2.80, 2.80, 2.50, 2.53, 61, '8:31:00'],
['SPXW 250715C06310000', '7/14/2025', 2.45, 2.45, 2.45, 2.45, 2, '8:32:00'],
['SPXW 250715C06310000', '7/14/2025', 2.58, 2.80, 2.58, 2.60, 32, '8:33:00'],
['SPXW 250715C06310000', '7/14/2025', 2.50, 2.50, 2.25, 2.30, 5, '8:34:00'],
['SPXW 250709C06345000', '7/9/2025', 0.05, 0.05, 0.03, 0.03, 246, '8:30:00'],
['SPXW 250709C06345000', '7/9/2025', 0.05, 0.10, 0.03, 0.07, 452, '8:31:00'],
['SPXW 250709C06345000', '7/9/2025', 0.07, 0.10, 0.05, 0.07, 137, '8:32:00'],
['SPXW 250709C06345000', '7/9/2025', 0.07, 0.07, 0.07, 0.07, 5, '8:33:00'],
['SPXW 250709C06345000', '7/9/2025', 0.07, 0.07, 0.05, 0.05, 225, '8:34:00'],
['SPXW 250715C06310000', '7/11/2025', 7.30, 7.30, 7.30, 7.30, 2, '8:30:00'],
['SPXW 250715C06310000', '7/11/2025', 7.20, 7.20, 7.20, 7.20, 2, '8:31:00'],
['SPXW 250715C06310000', '7/11/2025', 6.92, 6.92, 6.92, 6.92, 20, '8:32:00'],
['SPXW 250715C06310000', '7/11/2025', 6.58, 6.58, 6.58, 6.58, 1, '8:34:00'],
['SPXW 250715C06310000', '7/11/2025', 6.41, 6.41, 6.41, 6.41, 2, '8:35:00']
]
df = pd.DataFrame(lst, columns = ['Symbol', 'Date', 'open', 'high', 'low', 'close', 'volume', 'hour'])
df['Date'] = pd.to_datetime(df['Date'])
df['hour'] = pd.to_datetime(df['hour'], format='%H:%M:%S')
df.index = pd.MultiIndex.from_arrays([df['Symbol'], df['Date']], names=['Symbol', 'Date'])
df.drop(columns=['Symbol', 'Date'], inplace=True)
< /code>
Beim Ausführen ergibt es dies: < /p>
open high low close volume hour day_high day_low
Symbol Date
SPXW 250715C06310000 2025-07-14 2.74 2.87 2.60 2.65 14 1900-01-01 08:30:00
2025-07-14 2.80 2.80 2.50 2.53 61 1900-01-01 08:31:00
2025-07-14 2.45 2.45 2.45 2.45 2 1900-01-01 08:32:00
2025-07-14 2.58 2.80 2.58 2.60 32 1900-01-01 08:33:00
2025-07-14 2.50 2.50 2.25 2.30 5 1900-01-01 08:34:00
SPXW 250709C06345000 2025-07-09 0.05 0.05 0.03 0.03 246 1900-01-01 08:30:00
2025-07-09 0.05 0.10 0.03 0.07 452 1900-01-01 08:31:00
2025-07-09 0.07 0.10 0.05 0.07 137 1900-01-01 08:32:00
2025-07-09 0.07 0.07 0.07 0.07 5 1900-01-01 08:33:00
2025-07-09 0.07 0.07 0.05 0.05 225 1900-01-01 08:34:00
SPXW 250715C06310000 2025-07-11 7.30 7.30 7.30 7.30 2 1900-01-01 08:30:00
2025-07-11 7.20 7.20 7.20 7.20 2 1900-01-01 08:31:00
2025-07-11 6.92 6.92 6.92 6.92 20 1900-01-01 08:32:00
2025-07-11 6.58 6.58 6.58 6.58 1 1900-01-01 08:34:00
2025-07-11 6.41 6.41 6.41 6.41 2 1900-01-01 08:35:00
< /code>
Dies ist ein Fragment eines Datenrahmens mit 820.000 Zeilen. Dies sind Optionsverträge, die über ungefähr zwei Wochen gehandelt werden, mit 1 Minute Bars. Ich habe einen Multiindex mit Symbol und Datum eingerichtet, weil es für mich nur sinnvoll ist, Daten auf diese Weise zu filtern.df.loc[('SPXW 250715C06310000', '2025-07-14'), 'day_high'] = df.loc[('SPXW 250715C06310000', '2025-07-14')]['high'].max()
< /code>
Diese Codezeile bringt den maximalen Wert in alle Zeilen ein. Ich habe ein paar verschiedene Modifikatoren ausprobiert, um speziell in der Zeile zu kleben, in der Stunde = 8:30:00, aber ich hatte kein Glück. /> Wie in Frage 2, aber für alle Verträge im Datenrahmen. Muss ich eine für die Schleife einrichten oder gibt es eine idiomatische Möglichkeit, dies mit Pandas zu tun?>
import pandas as pd
import csv
lst = [['SPXW 250715C06310000', '7/14/2025', 2.74, 2.87, 2.60, 2.65, 14, '8:30:00'],
['SPXW 250715C06310000', '7/14/2025', 2.80, 2.80, 2.50, 2.53, 61, '8:31:00'],
['SPXW 250715C06310000', '7/14/2025', 2.45, 2.45, 2.45, 2.45, 2, '8:32:00'],
['SPXW 250715C06310000', '7/14/2025', 2.58, 2.80, 2.58, 2.60, 32, '8:33:00'],
['SPXW 250715C06310000', '7/14/2025', 2.50, 2.50, 2.25, 2.30, 5, '8:34:00'],
['SPXW 250709C06345000', '7/9/2025', 0.05, 0.05, 0.03, 0.03, 246, '8:30:00'],
['SPXW 250709C06345000', '7/9/2025', 0.05, 0.10, 0.03, 0.07, 452, '8:31:00'],
['SPXW 250709C06345000', '7/9/2025', 0.07, 0.10, 0.05, 0.07, 137, '8:32:00'],
['SPXW 250709C06345000', '7/9/2025', 0.07, 0.07, 0.07, 0.07, 5, '8:33:00'],
['SPXW 250709C06345000', '7/9/2025', 0.07, 0.07, 0.05, 0.05, 225, '8:34:00'],
['SPXW 250715C06310000', '7/11/2025', 7.30, 7.30, 7.30, 7.30, 2, '8:30:00'],
['SPXW 250715C06310000', '7/11/2025', 7.20, 7.20, 7.20, 7.20, 2, '8:31:00'],
['SPXW 250715C06310000', '7/11/2025', 6.92, 6.92, 6.92, 6.92, 20, '8:32:00'],
['SPXW 250715C06310000', '7/11/2025', 6.58, 6.58, 6.58, 6.58, 1, '8:34:00'],
['SPXW 250715C06310000', '7/11/2025', 6.41, 6.41, 6.41, 6.41, 2, '8:35:00']
]
df = pd.DataFrame(lst, columns = ['Symbol', 'Date', 'open', 'high', 'low', 'close', 'volume', 'hour'])
df['Date'] = pd.to_datetime(df['Date'])
df['hour'] = pd.to_datetime(df['hour'], format='%H:%M:%S')
df.index = pd.MultiIndex.from_arrays([df['Symbol'], df['Date']], names=['Symbol', 'Date'])
df.drop(columns=['Symbol', 'Date'], inplace=True)
< /code>
Beim Ausführen ergibt es dies: < /p>
open high low close volume hour day_high day_low
Symbol Date
SPXW 250715C06310000 2025-07-14 2.74 2.87 2.60 2.65 14 1900-01-01 08:30:00
2025-07-14 2.80 2.80 2.50 2.53 61 1900-01-01 08:31:00
2025-07-14 2.45 2.45 2.45 2.45 2 1900-01-01 08:32:00
2025-07-14 2.58 2.80 2.58 2.60 32 1900-01-01 08:33:00
2025-07-14 2.50 2.50 2.25 2.30 5 1900-01-01 08:34:00
SPXW 250709C06345000 2025-07-09 0.05 0.05 0.03 0.03 246 1900-01-01 08:30:00
2025-07-09 0.05 0.10 0.03 0.07 452 1900-01-01 08:31:00
2025-07-09 0.07 0.10 0.05 0.07 137 1900-01-01 08:32:00
2025-07-09 0.07 0.07 0.07 0.07 5 1900-01-01 08:33:00
2025-07-09 0.07 0.07 0.05 0.05 225 1900-01-01 08:34:00
SPXW 250715C06310000 2025-07-11 7.30 7.30 7.30 7.30 2 1900-01-01 08:30:00
2025-07-11 7.20 7.20 7.20 7.20 2 1900-01-01 08:31:00
2025-07-11 6.92 6.92 6.92 6.92 20 1900-01-01 08:32:00
2025-07-11 6.58 6.58 6.58 6.58 1 1900-01-01 08:34:00
2025-07-11 6.41 6.41 6.41 6.41 2 1900-01-01 08:35:00
< /code>
Dies ist ein Fragment eines Datenrahmens mit 820.000 Zeilen. Dies sind Optionsverträge, die über ungefähr zwei Wochen gehandelt werden, mit 1 Minute Bars. Ich habe einen Multiindex mit Symbol und Datum eingerichtet, weil es für mich nur sinnvoll ist, Daten auf diese Weise zu filtern.df.loc[('SPXW 250715C06310000', '2025-07-14'), 'day_high'] = df.loc[('SPXW 250715C06310000', '2025-07-14')]['high'].max()
< /code>
Diese Codezeile bringt den maximalen Wert in alle Zeilen ein. Ich habe ein paar verschiedene Modifikatoren ausprobiert, um speziell in der Zeile zu kleben, in der Stunde = 8:30:00, aber ich hatte kein Glück. /> Wie in Frage 2, aber für alle Verträge im Datenrahmen. Muss ich eine für die Schleife einrichten oder gibt es eine idiomatische Möglichkeit, dies mit Pandas zu tun?>