Problem beim Konvertieren der Pandas-basierten ATR-Funktion in eine Polars-basierte ⇐ Python

[Anonymous]

Ich habe gerade damit begonnen, einen Python-Code für den Aktienhandel von Pandas auf Polars umzustellen. Ich bin also ein absoluter Neuling in Polars, nicht viel besser in Python, aber ich komme zurecht. Ich migriere zu Polars, weil Polars eine höhere Leistung bietet.
Das Folgende ist meine Pandas-basierte ATR-Funktion:

Code: Select all

def ATR(df: pa.DataFrame, window_size: int = 14) -> pa.DataFrame:
high, low, prev_close = df['high'], df['low'], df['close'].shift()
tr_all = [high - low, high - prev_close, low - prev_close]
tr_all = [tr.abs() for tr in tr_all]

tr = pa.concat(tr_all, axis = 1).max(axis = 1)
df['ATR'] = tr.ewm(alpha = 1/window_size, min_periods = window_size, adjust = False, ignore_na = True).mean()
return df

Ich rufe diese Funktion so auf:

Code: Select all

raw_dd_df = ATR(raw_dd_df, window_size = slowline_period)

und erzeugt Ergebnisse ähnlich den folgenden:

Code: Select all

           date     open     high      low  ...  volume     vwap      mid       ATR
300  2024-01-01  1.27300  1.27330  1.26936  ...       0  1.27189  1.27300       NaN
299  2024-01-02  1.27291  1.27597  1.26105  ...  242445  1.26779  1.26707       NaN
298  2024-01-03  1.26123  1.26765  1.26123  ...  296035  1.26414  1.26384       NaN
297  2024-01-04  1.26644  1.27295  1.26565  ...  270883  1.26830  1.26730       NaN
296  2024-01-05  1.26816  1.27710  1.26113  ...  333038  1.26949  1.26987       NaN
..          ...      ...      ...      ...  ...     ...      ...      ...       ...
4    2024-12-26  1.25296  1.25474  1.25005  ...  245898  1.25241  1.25242  0.009308
3    2024-12-27  1.25187  1.25925  1.25046  ...  234639  1.25464  1.25443  0.009282
2    2024-12-29  1.25756  1.25756  1.25756  ...       0  1.25756  1.25756  0.008846
1    2024-12-30  1.25726  1.26070  1.25059  ...  243089  1.25587  1.25610  0.008910
0    2024-12-31  1.25493  1.25688  1.25048  ...  227765  1.25336  1.25303  0.008784

Das Folgende ist mein Versuch, die Funktion für die Verwendung von Polaren umzuschreiben:

Code: Select all

def pl_ATR(df: pl.DataFrame, window_size: int = 14) -> pl.DataFrame:
high, low, prev_close = df['High'], df['Low'], df['Close'].shift()
tr_all = [high - low, high - prev_close, low - prev_close]
tr_all = [tr.abs() for tr in tr_all]

tr = pl.concat(tr_all, rechunk = True).max()
df['ATR'] = pl.Expr.ewm_mean(tr, alpha = 1/window_size, min_samples = window_size, adjust = False, ignore_nulls = True)
return df

Ich bin nicht sicher, ob ich tr = pl.concat(tr_all, rechunk = True).max() richtig verstanden habe, aber ich erhalte in der nächsten Zeile Fehlermeldungen (beim Versuch, pl.Expr.ewm_mean auszuführen):

Code: Select all

Traceback (most recent call last):
File "/home/stuart/Projects/Python/Trading/Scratches/Polars/demo_polars.py", line 48, in 
df = pl_ATR(df, window_size = 20)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/home/stuart/Projects/Python/Trading/Scratches/Polars/demo_polars.py", line 37, in pl_ATR
df['ATR'] = pl.Expr.ewm_mean(tr, alpha = 1/window_size, min_samples = window_size, adjust = False, ignore_nulls = True)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/home/stuart/Projects/Python/Env/lib/python3.12/site-packages/polars/_utils/deprecation.py", line 119, in wrapper
return function(*args, **kwargs)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/home/stuart/Projects/Python/Env/lib/python3.12/site-packages/polars/expr/expr.py", line 9488, in ewm_mean
return self._from_pyexpr(
^^^^^^^^^^^^^^^^^
AttributeError: 'float' object has no attribute '_from_pyexpr'

Ich habe Stunden damit verbracht, es zum Laufen zu bringen, aber ohne Erfolg. Kann mir bitte jemand helfen?
Grüße, Stuart