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all_data = {}
for ticker in ['FIUIX', 'FSAIX', 'FSAVX', 'FSTMX']:
all_data[ticker] = web.get_data_yahoo(ticker, '1/1/2010', '1/1/2015')
prices = DataFrame({tic: data['Adj Close'] for tic, data in all_data.iteritems()})
returns = prices.pct_change()
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regs = sm.OLS(returns.FIUIX,returns.FSTMX).fit()
Konkret möchte ich jedes andere Tickersymbol (FIUIX, FSAIX) regressieren und FSAVX) auf FSTMX und speichern Sie die Residuen für jede Regression.
Ich habe verschiedene Versionen der folgenden ausprobiert, aber nichts, was ich ausprobiert habe, lieferte das gewünschte Ergebnis:
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resids = {}
for k in returns.keys():
reg = sm.OLS(returns[k],returns.FSTMX).fit()
resids[k] = reg.resid