QuantStat Library: Fehler: Der Wahrheitswert einer Reihe ist mehrdeutig. Verwenden Sie A.Empty, A.Bool (), A.item (), A. ⇐ Python

[Anonymous]

Ich konnte einen HTML -Teettchenbericht über die Renditen eines einzelnen Bestands erstellen. Aber wenn ich versuche, einen Benchmark einzuschließen, erhalte ich diesen Fehler. < /P>

Code: Select all

Traceback (most recent call last):
File "d:\Documents\112825123\QuantSTAT\portfolio.py", line 20, in 
qs.reports.html(stock, benchmark="SPY", title='GOLD vs S&P 500', output='reports/gld_vs_spy.html')
File "D:\Documents\112825123\environments\Quantvenv\Lib\site-packages\quantstats\reports.py", line 264, in html
mtrx = metrics(
^^^^^^^^
File "D:\Documents\112825123\environments\Quantvenv\Lib\site-packages\quantstats\reports.py", line 1331, in metrics
_stats.kelly_criterion(df, prepare_returns=False) * pct
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "D:\Documents\112825123\environments\Quantvenv\Lib\site-packages\quantstats\stats.py", line 2395, in kelly_criterion    if win_loss_ratio == 0 or _pd.isna(win_loss_ratio):
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "D:\Documents\112825123\environments\Quantvenv\Lib\site-packages\pandas\core\generic.py", line 1577, in __nonzero__
raise ValueError(
ValueError: The truth value of a Series is ambiguous. Use a.empty, a.bool(), a.item(), a.any() or a.all().
< /code>
import quantstats as qs

# extend pandas functionality with metrics unto the stock obect
qs.extend_pandas()

# using yfinance download the daily returns for GOLD
stock = qs.utils.download_returns('GLD')

# generate html Tearsheet Report comparing GOLD commodity with S&P 500 index
qs.reports.html(stock, benchmark="SPY", title='GOLD vs S&P 500', output='reports/gld_vs_spy.html')