Brauche Hilfe bei der Umsetzung einer Backtesting-Strategie, py ⇐ Python

[Anonymous]

Hintergrund: Ich versuche, eine Strategie erneut zu testen, bei der ich basierend auf einem Ausbruch aus einem bestimmten Zeitraum kaufe oder verkaufe. Die Strategie sollte diesem Plan folgen: Höchst- und Tiefststände zwischen 20:00 und 00:00 Uhr müssen festgelegt werden. Wenn das Hoch erreicht wird, wird ein Long-Kurs ausgelöst, wenn ein Tief ausgelöst wird, dann ein Short-Kurs. Jeder Trade hätte ein Risiko von 1 % und einen Stop-Loss von 20 Pips mit einem Take-Profit von 40 Pips.
Problem: Das Problem, das ich habe, ist, dass beim Versuch, den Code erneut zu testen, keine Trades ausgelöst werden , bestimmte backtesting.py-Datenpunkte wie die Sharpe-Ratio-Anzeige NaN
Der Code ist unten
Benutzerdefinierte Strategieklasse
Klasse HighLowBreakout(Strategie):
account_size = 1000 # Startkontogröße in GBP
risk_per_trade = 0,01 # 1 % Risiko pro Trade
def init(self):
self.high_mark = None
self.low_mark = None

def next(self):
current_time = self.data.index[-1].time() # Correctly access the time of the current bar
if time(20, 0)