Pandas erzeugen die Datenbereiche im Unix -Zeitstempel ⇐ Python

[Anonymous]

Der Datenrahmen, mit dem ich arbeite, enthält historische Aktienkurse und sieht so aus: < /p>

Code: Select all

    timestamp   open        high        low       close      volume
0   1609459200  20830.70    21243.95    20830.7   21127.60   1663
1   1609718400  21288.00    21300.00    21065.0   21154.65   3043
2   1609804800  21154.65    21899.00    21011.0   21594.20   3048
...
< /code>
Die Daten sind für den 1., 4 und 5 2021 und es gibt keine Zeilen für den 2. und 3. Januar, da dies Samstage und Sonntags sind. pandas.date_range ("2021-01-01", Perioden = 3, freq = "D") < /code>, das Daten erzeugt, aber nicht als Unix-Second-Zeitstempel.
DatetimeIndex(['2021-01-01', '2021-01-02', '2021-01-03'], dtype='datetime64[ns]', freq='D')

Was ist der einfachste Weg, um Unix -Zeitstempel wie 1609459200 mit Pandas zu generieren.